كيلي المعيار طريقة إدارة الأموال

كيلي المعيار طريقة إدارة الأموال على مر السنين، وقد وضعت التجار اليوم العديد من الطرق المختلفة لإدارة أموالهم. وتمتد جذور بعض هذه الخرافات في، لكنها تعتمد أكثر على مختلف نظريات الاحتمالات الإحصائية. الفكرة الأساسية هي أنك لا ينبغي أبدا أن تضع كل أموالك في صفقة واحدة، وإنما وضعت في مبلغ غير مناسبة نظرا لمستوى التقلبات. خلاف ذلك، هل خطر فقدان كل شيء. حساب حجم الموقف في ظل العديد من هذه الصيغ هي الاشياء صعبة. ولهذا السبب شركات الوساطة وحزم البرمجيات التجارية غالبا ما تشمل الآلات الحاسبة إدارة الأموال. باستخدام المعيار كيلي هو أسلوب واحد فقط. وهناك طرق أخرى هناك، وليس هناك ما هو مناسب لجميع الأسواق في كل وقت. الناس التجارية على حد سواء الخيارات والاسهم قد ترغب في استخدام نظام واحد لالصفقات خيار وآخر للتداول السهم. ظهرت الفرقان كيلي من العمل الإحصائي فعلت في مختبرات بيل في 1950s. وكان الهدف هو معرفة أفضل السبل لإدارة القضايا إشارة الضوضاء في الاتصالات الهاتفية لمسافات طويلة. بسرعة كبيرة، وعلماء الرياضيات الذين عملوا على ذلك رأى أن هناك تطبيقات للعب القمار، وفي أي وقت من الأوقات، استغرق الصيغة خارج. لحساب النسبة المئوية مثالية من محفظتك لللخطر، عليك أن تعرف ما هي النسبة المئوية من الصفقات الخاصة بك ومن المتوقع أن يفوز وكذلك العائد من تجارة الفوز والأداء نسبة الفوز الصفقات إلى فقدان الحرف. اختزال أن العديد من التجار استخدام لكيلي المعيار هو حافة مقسوما على الصعاب. وعمليا، الصيغة تبدو مثل هذا: كيلي٪ = W [(1 W) / R] W هي النسبة المئوية للفوز الصفقات، وR هي نسبة متوسط ​​كسب الصفقات الفوز النسبي لمتوسط ​​الخسارة من تجارة خاسرة. على سبيل المثال، افترض أن يكون لديك نظام يفقد 40٪ من الوقت مع خسارة قدرها 1٪ والذي يفوز 60٪ من الوقت مع زيادة قدرها 1.5٪. توصيل ذلك إلى الصيغة كيلي، فإن النسبة المئوية الصحيحة للتجارة هي 0.60 [(1 0،60) / (. 015 / 0.01)]، أو 33.3 في المئة. طالما كنت تحد الصفقات الخاصة بك بما لا يزيد عن 33٪ من رأس المال الخاص بك، يجب أن لا ينفد من المال. المشكلة، بالطبع، هو أنه إذا كان لديك سلسلة طويلة من الخسائر، ويمكن أن تجد نفسك مع القليل من المال لتنفيذ التجارة. العديد من التجار استخدام استراتيجية "نصف كيلي"، والحد من كل صفقة على نصف المبلغ المشار إليه من قبل كيلي الفرقان، باعتبارها وسيلة للحفاظ على حساب التداول من تقلص بسرعة كبيرة جدا. ومن المرجح خاصة للقيام بذلك إذا كان كيلي المعيار يولد عددا أكبر من نحو 20 في المئة، كما في هذا المثال.