استراتيجية التداول المشي العشوائي

دليل أنه لا يمكنك الفوز على المشي العشوائي هناك الكثير من التكهنات إلى أي درجة سلسلة المالية العشوائي (ونوع من العشوائية السائدة). أريد أن أنتقل إلى السؤال رأسا على عقب ونسأل: هناك البرهان الرياضي أن كل ما تداول استراتيجية تستخدمها لا يمكنك الفوز على المشي العشوائي (أي سوف تكون القيمة المتوقعة ستكون دائما 0 افتراض عدم الانجراف)؟ (لقد وجدت هذا بلوق وظيفة حيث يستخدم المؤلف ما يسمى ب "مادة 75٪" للفوز في الظاهر على المشي العشوائي ولكن اعتقد انه حصل على التمييز بين الأسعار والعوائد خطأ. وهذا الأسلوب يعمل فقط إذا كان لديك مجموعة من الأسعار يسمح (على سبيل المثال يعني الرجوع سلسلة). انظر على سبيل المثال هنا للاطلاع على مناقشة). طرق التداول: المشي العشوائي مقابل التنبؤ +1 8 ديسمبر 2014، 09:48 والثور؛ الف باء. "الأسواق لا يمكن التكهن بها، ولكن لا يتطلب التداول الناجح آليات التنبؤ فعالة". ويعتقد بعض التجار أن السوق هو كفاءة. ويعتقد آخرون أنه ليس كذلك. بعض منهم شراء محفظة الأسهم المتداولة في البورصة والاستسلام إلى السوق وغيرها مؤامرة نماذج النذير معقدة في محاولة للتنبؤ مزيد من تحركات السوق. كلاهما خطأ. السوق ليست فعالة تماما: وبعبارة أخرى، تقلباته ليست عشوائية تماما. ولكن من غير المنطقي محاولة التنبؤ بها إما بسبب الحصول على حق لا يعني بالضرورة تحقيق الربح. جعل بروس بابكوك وصفا كبيرا من الأسواق: "إن الحقيقة هي أن الأسواق لا يمكن التنبؤ بها إلا في الطريقة الأكثر العامة. لحسن الحظ، لا يتطلب تداول بنجاح آليات التنبؤ فعالة ". في هذا المنصب وانا ذاهب الى محاولة وتظهر لك الفرق بين توقع تقلبات الأسعار، وجعل المال. نظرية كفاءة السوق يعني أن تقلبات الأسعار بشكل عشوائي تماما. أدرج جميع المعلومات المتاحة في أسعار الأصول وأي تقلبات الأسعار هي الانحرافات من قبيل الصدفة من القيمة العادلة للأصل. هناك أي أصول أو التقليل من المبالغة وأية محاولات ل"التغلب على السوق" على المدى الطويل محكوم عليها بالفشل. لا يوجد التحليل الأساسي أو الفني. المدافعون عن نظرية يعتقد أن شراء مؤشر سوق الأسهم بأكمله هو استراتيجية التداول الفعالة الوحيدة. سوف إجراء تجربة لإسقاط هذا. دعونا توليد مجموعة من الاقتباسات الصرف باستخدام مولد لرقم عشوائي. سيكون لدينا الرقم صفر تكون أسعار الأصول من 1000 نقطة. وسيتم احتساب كل اقتباس لاحق كما في الاقتباس السابق ناقص رقم عشوائي تتراوح من -1 إلى +1. في أقرب وقت لدينا 60 "الصفقات"، وأنها سوف تتحول إلى دقيقة واحدة شمعدان مع التاريخ والوقت، سعر الافتتاح، أعلى سعر، وأدنى سعر، وسعر الإغلاق لمدة دقيقة. ولذا فإننا سوف يولد اقتباسات التبادل مع طول 50000 دقيقة. للحفاظ على سلامة التجريبية دعونا توليد 30 'الأوراق المالية' في نفس الشكل. يوضح الشكل 1 جداول الأسعار نموذج للأوراق المالية لدينا: تم جلب الخرائط لتقدير لمدة 60 دقيقة لتحسين وضوح. يمكن للمرء أن يرى أنه حتى الرسوم البيانية لرقم عشوائي لديها حركات الاتجاه مفاجئة ومنخفضة منحدر وكذلك فترات الركود والتقلب ناسفة. الآن دعونا أسفل الخصائص الداخلية لدينا عروض الأسعار الناتجة عن ذلك. دعونا حساب الزيادة في الأسعار 15 دقيقة. لهذا الغرض قمنا بحساب نسبة سعر إغلاق شريط 15 دقيقة لسعر إغلاق شريط 15 دقيقة السابق. التالي سنجد لوغاريتم القيم الناتجة وبناء مخطط التوزيع: للحصول على أفضل وضوح لدينا مخططات توزيع محفظتين هنا، ولكل منها الخمسة الأوراق المالية بشكل عشوائي. ومن الواضح أن مخطط توزيع الناتج هو مجرد عن وصفها تماما من التوزيع الطبيعي للمتغير العشوائي المستمر. لها قيمة الوسط الحسابي والوسيط ووضع صفر، مع هامش مقبول إحصائيا من الأخطاء. وهكذا يمكننا أن نستنتج أن لدينا متغير عشوائي يتم توزيعها بشكل طبيعي. وهناك فرق من حيث المبدأ من الاقتباسات الصرف الفعلية هو حقيقة أن يتميز السوق من خلال التوزيع الأسي الموسعة، أو في الحالات القصوى، وتوزيع لابلاس. دعونا نتذكر مؤشرات بولينجر الشهيرة التي تستخدم الانحراف المعياري كمقياس للتقلب. في حالة التوزيع العادي أقل قليلا من 70٪ من القيم تقع ضمن انحراف معياري واحد من القيمة المتوسطة، حوالي 95٪ - في غضون سنتين الانحرافات، و 99٪ - في غضون ثلاث. لذلك يقلل من احتمال أسرع بكثير حيث بلغت قيمة الانحراف المعياري ينمو. لهذا السبب يأتي هذا المبدأ في متناول اليدين عند حساب المتوقع الرياضي للتجارة. لنفترض أننا ذاهبون لفتح صفقات شراء بأسرع ما يعبر يصل السعر في 15 شريط خط المتوسط ​​المتحرك. دعونا نضع أمر جني الربح على خط البولنجر العلوي على مسافة اثنين من الانحرافات المعيارية وأمر إيقاف الخسارة - على خط القاع على مسافة أربعة الانحرافات المعيارية من ثلاجة 15 خط المتوسط ​​المتحرك للأسعار الإغلاق. كما يمكننا أن نرى، لدينا يتوقع الخسارة المحتملة تتجاوز الأرباح المحتملة لدينا. ولكن احتمال متوقع من التجارة الفوز هو أعلى من احتمال وجود تجارة خاسرة. وكلما ارتفعت قيمة الانحراف المعياري وكلما زاد الفرق بين أطوال وقف الخسارة وأخذ الأرباح و، كلما هم المتوقع الرياضية واحتمال جعل مكاسب الختامية من التجارة. دعونا ننظر في النتائج من النظام التجاري الذي يستخدم انحراف معياري واحد لجني الأرباح، خمسة الانحرافات لوقف الخسائر، وعلى بعد دقيقة واحدة نافذة 100 الفترة لتحديد المعلمات: وقد أظهرت هذه الطريقة الربح للجميع 30 الأوراق المالية! كل منهم، مع الأخذ في الاعتبار أنها قدمت من قبل مولد لرقم عشوائي! أنت لا يمكن أن يتنبأ تقلبات الأسعار لأن هناك بداهة أي منطق عنهم. دعونا نلقي نظرة فاحصة على النتائج: - متوسط ​​الربح في التجارة هو ما يقرب من أربع مرات أصغر من متوسط ​​الخسارة؛ - يعني احتمال وجود تجارة الفوز هو ما يقرب من 83٪ وهو أعلى ما يقرب من 5،5 مرات من احتمال متوسط ​​للتجارة خاسرة (17٪). هذا هو السبب يوضح النظام التجاري المتوقع الرياضية إيجابية لالصفقات في جميع الاختبارات 30. لقد استخدمت ببساطة خصائص التوزيع الطبيعي لمتغير عشوائي دون محاولة للتنبؤ تحركات السوق. يمكنك أن تبحث في سلوك النظام مع الاقتباسات 30 دقيقة للمقارنة: وكانت النتائج جيدة مثل متطابقة. وظيفة لرقم عشوائي هو قيمة عشوائية مع نفس النوع من التوزيع الطبيعي. احتمال الربح هو أكثر من 84٪ ومتوسط ​​الخسارة هي ثلاثة أضعاف من متوسط ​​الربح الذي ينتج المتوقع الرياضي إيجابي. بحيث يمكنك الرجوع إلى هذه التجربة دون تردد المقبل مرة شخص يخبرك أنه لا يمكنك كسب المال على الاقتباسات تبادل عشوائي. هل يمكن إنشاء أنظمة التداول مع المتوقع الرياضي أعلى بكثير بالنظر إلى أن سوق الأسهم لا يزال بعيدا عن العشوائية. لن تؤدي فقط إلى تعويض عن رسوم السمسرة، ولكنها سوف تكسب أنت بعض الخبز اليومي مع الزبدة، أيضا. دليل للتجارة مع مؤشر المشي العشوائي في سوق الصرف الأجنبي، هناك مؤشر فني مفيد. يتركز على الأسعار، وخاصة على فروق الأسعار، وتأثيرها عند إدخال العشوائي (سواء يتجه صعودا أو هبوطا) أو سيرا على الأقدام في عشوائي خلال التجارة. لأنه ينطوي على تحليل الأسهم وأسعارها، وبالتالي، فإن تحديد اتجاه ضعيفا كان أو قويا، يبدو ليكون أداة تحليل ربحية. ويسمى مؤشر فني في الموضوع مؤشر المشي العشوائي. حول مؤشر المشي العشوائي مؤشر عشوائية ووك (أو RWI)، الذي قدمه مايكل بولوس، هو مؤشر فني يعني لتحديد الغرض الأسهم في دخولها في سوق الفوركس. كان دخول عشوائي أو كان نتيجة لاستراتيجية التداول؟ تتحقق نتائجها من جانب أول، مع التركيز على عدد من النقاط، بعد ذلك، عن طريق حساب متوسط ​​المدى الحقيقي في غضون فترة محددة. ويترتب على ذلك من خلال تحديد طبيعته، كنت لائقا لتقرر ما إذا كان الاتجاه الهبوطي أو الاتجاه الصعودي يستحق المتابعة. توظيف مؤشر عشوائية السير كاستراتيجية تداول بسيط إلى حد ما؛ لك التركيز على الأسهم ذات مرة انها بالفعل في السوق. الصيد، ومع ذلك، يتم التأكد من البيانات (سواء كان ذلك لفترات منخفضة أو عالية فترات) التي ستوفر للن وATR صحيحة. تذكر، ويشار المسافة بين 2 نقطة لكخط مستقيم، ويدل على السوق لا يمكن الاعتماد عليها إذا كانت الأسعار لا تزال بعيدة عن الخط المستقيم. كلما أن فرق السعر، وأقوى من الاتجاه. ** التمثلات: ن = عدد من النقاط. ATR = متوسط ​​المدى الحقيقي لفترات منخفضة: RWI = [(ارتفاع X ن) - أدنى] ÷ [(ATR X ن) √n] لفترات عالية: RWI = [عالية - (الأقل X ن)] ÷ [(ATR X ن) √n] كما تقول النظرية يصف مؤشر المشي العشوائي النظرية القائلة بأن أسعار الأسهم تتغير يرجع ذلك أساسا إلى استقلالها؛ ويمكن إجراء التنبؤات أفضل من خلال عدم الاعتماد على مجموعة من العوامل التي لا علاقة لها إدخال. انهم يعيشون على الاتجاهات التي تشبه تلك التي قبل، ولكن الاتجاهات هي دائما فريدة من نوعها. على عكس النظريات الأخرى التي تستند إلى الاتجاهات السابقة والتاريخ للسهم، وتقول أنه بغض النظر عن سلوك التداول، فإنه سيؤدي مسار معين. فهو يزعم أن جميع المخزونات لديها مستويات التوزيع متساوية.